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授業情報/Course information

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科目名/Subject 和田良介 3年ゼミ
担当教員(所属)/Instructor 和田 良介 (商学部)
授業科目区分/Category 昼間コース 学科別専門科目
開講学期/Semester 2015年度/Academic Year  前期/Spring Semester
開講曜限/Class period 木/Thu 4 , 木/Thu 5
対象所属/Eligible Faculty
配当年次/Years 3年
単位数/Credits 12
研究室番号/Office 和田 良介(研究室 537号室、
0134-27-5319
rwada@res.otaru-uc.ac.jp)
オフィスアワー/Office hours 和田 良介(火曜、木曜、17:30-18:00
場所は319号ゼミ室。)
更新日/Date of renewal 2015/02/19
授業の目的・方法
/Course Objectives and method
株価や為替相場を始めとする金融資産価格の理論的、実証的研究を行います。また先物やオプションなどデリバティブと呼ばれる金融商品も研究対象にします。数学や数学的なモデルは、コンピューターを使って「試しに計算してみる」、「グラフを描いてみる」、「シミュレーションをやってみる」ことを通じて理解します。
達成目標
/Course Goals
a. 3年次: ①金融理論の学習: 採用した教科書の問題演習を行います。②コンピューター・ソフトやプログラミング言語の練習: Excel及びMathematica(数学ソフト)を用います。大量のデータはVisual Basic for Application(以下 VBAと表記)のプログラムを書いて取扱います。これらのソフトを利用して理論価格を計算したり、シミュレーションを行います。③前期科目の経済学特別講義Aの履修を前提にします。「経済学特別講義A」は短プロ生と学部生向けのクラスです。講義は英語です。宿題は計算問題が中心です。講義内容をまとめたプリントを配布しますので、聞き取れなくても授業についていけます。またゼミではこの授業の宿題を議論します。実質的に補習になっています。
b. 4年次: 前期は教科書の演習問題。夏休みから卒論を開始します。12月上旬に卒論を完成させ、「学生論文コンテスト」に応募します。
c. 卒論: 共同で卒論を作成します。卒論のテーマの例は次のようなものです。
平成23年度 「想定外リスクを把握する」、学生論文ヘルメス賞(一等賞)
平成22年度 「パレート分布によるリスク管理の優位性」、学生論文ヘルメス賞(一等賞)
平成21年度 「証券化商品のリスク計測」、 学生論文優秀賞(二等賞)
d. 成績評価:  夏休みあるいは冬休み後に理解度を確認するためテストを行うことがあります。
授業内容
/Course contents
 
使用教材
/Teaching materials
3年前期では「経済学特別講義A」の教科書をそのまま用います。: Zvi Bodie, Robert C. Merton and David L. Cleeton,   Financial Economics, 2nd ed. Pearson Prentice Hall。旧版の日本語訳あり。ゼミではこの教科書の章末問題を解く際にVBA やMathematicaを使います。
成績評価の方法
/Grading
 
No. 回(日時)
/Time (date and time)
主題と位置付け(担当)
/Subjects and instructor's position
学習方法と内容
/Methods and contents
備考
/Notes
該当するデータはありません
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